US Stocks Portfolio Engine for MT5
Bientôt disponible
Aureus Stocks
Robot MT5 multi-symboles dédié aux actions US.
Aureus Stocks analyse simultanément AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, META, NVDA et TSLA. Le moteur combine score technique, données fondamentales/news et allocation par confiance, avec un plafond d’exposition global lissé pour limiter la concentration.
Approche
Aureus Stocks recherche une exposition actions US diversifiée plutôt qu’un trading de fréquence. Chaque actif reçoit un score, puis le portefeuille répartit l’exposition entre les symboles éligibles selon leur confiance relative.
- Univers testé : AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, META, NVDA, TSLA.
- Analyse technique : EMA 50/200, RSI 14, ATR 14.
- Score combiné : technique + fondamental/news.
Cadre risque
Le plafond d’exposition globale retenu est de 61.50%, modulé par le nombre d’actifs éligibles. Le lissage anti-concentration limite la dépendance à un seul titre et maintient le drawdown historique proche de 20%.
1 actif éligible20.50% max
2 actifs éligibles41.00% max
3 actifs ou plus61.50% max
Fréquence
Trades MT55 312
Moyenne annuelle823.2 trades/an
Moyenne mensuelle68.6 trades/mois
Moyenne hebdomadaire15.8 trades/semaine
Turnover total150.61
Type d’activitéréallocation portfolio
Résultats de backtest
| Capital initial | 100 000.00 USD | Capital final | 182 240.69 USD |
|---|---|---|---|
| PnL net | +82 240.69 USD | Rendement total | +82.24% |
| Net profit MT5 | +97 202.94 USD | Profit factor | 1.27 |
| Trades MT5 | 5 312 | Fréquence | 823.2/an · 68.6/mois · 15.8/semaine |
| CAGR | 9.76% | DD max research | 19.95% |
| DD equity MT5 | 22.32% | DD balance MT5 | 20.42% |
| Volatilité annualisée | 12.17% | Sharpe-like | 0.802 |
| Exposition moyenne | 39.73% | Exposition max par actif | 23.15% |
| Turnover total | 150.61 | Jours testés | 1 620 |
Courbe de croissance
Architecture du robot
- Expert Advisor MT5 multi-symboles actions US.
- Score technique basé sur tendance, momentum et volatilité.
- Module fondamental/news consommant un flux agrégé externe.
- Allocation par confiance avec plafond global et lissage anti-concentration.